摘要：研究目标:构建面板排序模型结构渐变的识别方法及其理论性质。研究方法:基于逻辑斯蒂函数描述结构渐变,构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构渐变效应。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的卡方分布和良好的有限样本性质;所提出的结构渐变识别方法还可以扩展识别结构突变这一极端情形;将新建方法应用于中国城镇居民收入与幸福的关系识别,发现两者之间存在显著的结构渐变特征。研究创新:构建了更具适用性的面板排序模型结构渐变效应识别方法,并提高了现有方法的识别功效。研究价值:拓展了排序模型结构变化的检验与识别理论,对于主观评价类问题的结构识别具有重要的方法论意义。
文章目录
一、问题的提出
二、面板排序模型的结构及参数
1.面板排序模型的结构设定
2.参数识别与估计
三、包含结构渐变的面板排序模型的识别
1.结构渐变的引入
2.结构渐变的估计
3.结构渐变的识别
四、识别的仿真模拟
1.数据生成过程
2.LM统计量的检验性质
3.与忽视个体效应的检验对比分析
4.LM统计量对结构突变检验的适用性
五、模型的应用实证
1.数据来源
2.实证结果
六、结 语
